現(xiàn)場檢查“全覆蓋”券商風控監(jiān)管趨嚴

中國證券報
2021-11-29 10:08 |

證監(jiān)會近期對16家證券公司全面風險管理落實情況開展了現(xiàn)場檢查。檢查發(fā)現(xiàn),被檢查公司在落實全面風險管理要求上主要存在風險管理信息系統(tǒng)全覆蓋尚存“盲點”、對業(yè)務風險的識別和管控能力有待提升等五大類問題。證監(jiān)會表示,將對尚未開展全面風險管理檢查的證券公司實施“全覆蓋”現(xiàn)場檢查,并適時對已檢查公司的整改情況開展“回頭看”專項檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題,將依法嚴肅處理。

主要發(fā)現(xiàn)五類問題

證監(jiān)會此次現(xiàn)場檢查主要發(fā)現(xiàn)五大類問題。一是風險管理信息系統(tǒng)全覆蓋尚存“盲點”。一方面,機構覆蓋不完全,部分券商的風險管理系統(tǒng)存在尚未覆蓋全部子公司等問題;另一方面,風險覆蓋不到位,部分券商對于聲譽風險、操作風險關注不足,個別券商子公司或分支機構發(fā)生操作風險后,時隔數(shù)日甚至月余才上報。

二是對業(yè)務風險的識別和管控能力有待提升。具體體現(xiàn)在三個方面:一是融資類業(yè)務信用風險管控不足,個別券商授信管理不審慎;二是債券交易風險監(jiān)測有效性不足,部分券商債券交易白名單僅依賴外部評級體系;三是資產管理業(yè)務關聯(lián)交易管控不到位。

三是風險監(jiān)測、計量機制不健全。部分券商在風險計量模型的設計、應用、參數(shù)設定、定期回溯等方面存在瑕疵;部分券商存在壓力測試不到位等問題;部分券商場外衍生品風控指標體系和限額管理精細度不足;部分券商存在業(yè)務數(shù)據(jù)錄入錯誤導致指標異常;還有部分券商存在風險報告漏記風險事件、報送流程不規(guī)范(通過個人微信報送)等問題。

四是境外子公司風險管控不到位。具體體現(xiàn)為三個方面:一是部分券商風控系統(tǒng)未實現(xiàn)對香港子公司全部業(yè)務的覆蓋;二是風險報告機制不完善,部分券商境外子公司主要通過定期郵件報送等方式向母公司反饋業(yè)務運行及風險情況,報告時效性不足、分析缺乏深度;三是個別券商香港子公司附屬公司仍持有效的放債人牌照,違規(guī)對到期合約予以展期。

五是支持保障各項措施未有效執(zhí)行。一方面,制度更新落實不到位,部分券商存在風險管理制度不夠細化或未及時更新、未按要求對全面風險管理情況開展專項審計等情況。另一方面,風控人才儲備不足,部分券商風險管理部門具備3年以上有關領域工作經歷人員占公司總部員工比例低于2%。此外,薪酬考核機制未達標,部分券商業(yè)務部門風控人員未體現(xiàn)首席風險官不低于50%的考核權重、風險管理部門部分員工的年度薪酬收入總額低于公司總部業(yè)務及業(yè)務管理部門同職級人員的平均水平。

將實施“全覆蓋”現(xiàn)場檢查

證監(jiān)會此次現(xiàn)場檢查重點關注證券公司落實全面風險管理的有效性,包括風險管理水平與業(yè)務的適配度,風險計量模型和監(jiān)測分析的可靠性,風險限額和管控機制的執(zhí)行力,風險預警、報告、反饋、應對、處置鏈條的完備性等,并對風險個案頻發(fā)的證券公司信用類業(yè)務、自營債券交易、境外子公司管控情況等領域給予了特別關注。

證監(jiān)會表示,整體而言,絕大部分被檢查券商都積極落實《證券公司風險控制指標管理辦法》(下稱《辦法》)《證券公司全面風險管理規(guī)范》相關要求,持續(xù)完善風險管理組織架構,初步建立了與公司業(yè)務發(fā)展情況相適應的全面風險管理體系。但在檢查中也發(fā)現(xiàn),部分券商雖然在主觀上已經逐步形成了全面風險管理意識,但客觀上的全面風險管理能力卻還有所欠缺,尤其是對部分高風險業(yè)務、子孫公司的風險管控思路還停留在“定制度”的初級階段;部分公司風險管理能力與其業(yè)務發(fā)展規(guī)模呈現(xiàn)出一定程度的不匹配,導致風險事件易發(fā)頻發(fā)。

針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,證監(jiān)會按照“風控能力與業(yè)務發(fā)展水平相適應”的原則和分類監(jiān)管思路,綜合考慮各家公司的違規(guī)情節(jié)、后果和性質,對涉及違規(guī)的公司依法采取不同種類的行政監(jiān)管措施。同時,監(jiān)管依據(jù)《辦法》有關規(guī)定,上調了部分證券公司對應高風險業(yè)務的風控指標計算標準,直至相關問題整改完成。

下一階段,證監(jiān)會將對尚未開展全面風險管理檢查的證券公司實施“全覆蓋”現(xiàn)場檢查,并適時對已檢查公司的整改情況開展“回頭看”專項檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題,將依法嚴肅處理。

打開App閱讀全文

原創(chuàng)文章為中信銀行財富團隊專業(yè)打造;除原創(chuàng)文章外,其余文章轉載于第三方媒體,不代表中信銀行立場。

為您推薦

相關資訊